Mis seletab erinevust pankade ja muude kui pankade finantsvõimenduste vahel Indias ja kogu maailmas?


Vastus 1:

Pangad peavad olema kriisiolukorraga toimetulemiseks hästi kapitaliseeritud. On palju juhtumeid, kus laenuandjad pole varem lihtsalt kärpeid teinud. See seletab kapitali ja finantsvõimenduse kriitilisust asjade skeemis.

Milline on pankade finantsvõimenduse määr?

Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS) kehtestas 2010. aasta Basel III reformipaketis finantsvõimenduse määra.

Finantsvõimenduse määr on määratletud kui kapitalimõõt, jagatud riskipositsiooniga, väljendatuna protsentides. Kapitalimeede on esimese astme kapital ja riskipositsiooni mõõde hõlmab nii bilansilisi kui ka bilansiväliseid kirjeid.

Mis on finantsvõimenduse määra eesmärk?

Finantsvõimenduse määr mõõdab panga põhikapitali kogu varaga. Suhtarv kasutab esimese taseme kapitali, et otsustada, kui võimeline pank on oma konsolideeritud vara suhtes. Esimese astme varad on varad, mida saab hõlpsalt likvideerida, kui pank vajab finantskriisi korral kapitali. Seega on panga finantsseisundi mõõtmiseks põhimõtteliselt suhe.

Mida kõrgem on esimese astme finantsvõimenduse suhtarv, seda suurem on tõenäosus, et pank kannab oma bilansis negatiivseid šokke.

Finantsvõimenduse määra kasutavad keskpangad selleks, et tagada pankade kapitali adekvaatsus ja seada piiranguid sellele, mil määral finantsettevõte suudab kapitali kasutada.

Basel III kehtestas finantsvõimenduse määra 3-protsendilise miinimumnõude, jättes siiski võimaluse muuta künnis veelgi süstemaatiliselt oluliste finantsasutuste jaoks.

Miks kehtestati finantsvõimenduse määr?

Suure finantskriisi algpõhjus oli liigse bilansilise ja bilansivälise finantsvõimenduse kogunemine pangasüsteemis. Paljudel juhtudel lõid pangad ülemäärase finantsvõimenduse, säilitades näiliselt kõrge riskipõhise kapitali suhtarvu. Järgnev finantsvõimenduse vähendamise protsess kriisi tipus tekitas nõiaringi kahjumi ja vähendas krediidi kättesaadavust reaalmajanduses.

BCBS kehtestas Basel III finantsvõimenduse määra, et vähendada selliste finantsvõimenduse perioodide riski tulevikus ja nende poolt laiemale finantssüsteemile ja majandusele tekitatavat kahju. Kuidas arvutatakse finantsvõimenduse suhtarv?

Finantsvõimenduse suhte valem on

(Esimese taseme kapital / konsolideeritud varad kokku) × 100

Panga esimese taseme omavahendid paigutatakse finantsvõimenduse suhtarvu lugejasse. Esimese taseme omavahendid tähistavad panga ühist omakapitali, jaotamata kasumit, reserve ja teatavaid instrumente, millel on suvakohane dividend ja tähtaeg puudub.

Finantsvõimenduse määraja nimetaja on panga kogu riskipositsioonid, mis hõlmavad panga konsolideeritud varasid, tuletisinstrumentide ja teatavaid bilansiväliseid riskipositsioone. Basel III nõudis, et pangad lisaksid bilansivälised riskipositsioonid, näiteks kohustused anda laene kolmandatele isikutele, ooterežiimi akreditiivid, aktsepteerimisaktid ja akreditiivid.

Mis vahe on finantsvõimenduse määra ja esimese taseme kapitali adekvaatsuse määra vahel?

Esimese astme kapitali adekvaatsuse määr (CAR) on panga esimese taseme esimese taseme kapitali - st omakapitali ja avalikustatud reservide - suhe kogu riskiga kaalutud varadesse. See on panga rahalise tugevuse põhinäitaja, mis on vastu võetud Basel III kokkuleppega pankade reguleerimise kohta. See mõõdab panga põhikapitali kogu riskiga kaalutud varade suhtes.

Finantsvõimenduse määr on panga põhikapitali ja koguvara suurus. Suhtarv kasutab esimese astme kapitali, et otsustada, kuidas finantsvõimendusega pank on oma konsolideeritud vara suhtes, samas kui esimese astme kapitali adekvaatsuse näitaja mõõdab panga põhikapitali tema riskiga kaalutud varade suhtes.

Milline on finantsvõimenduse määra kasutamise piirang?

Finantsvõimenduse määra kasutamise piirang on see, et investorid sõltuvad pankadest oma esimese taseme kapitali ja koguvara näitajate korrektsest arvutamisest ja esitamisest. Kui pank ei esita ega arvuta neid arve õigesti, võib finantsvõimenduse määr olla ebatäpne.

Mida on RBI teinud oma viimases rahapoliitika käigus?

RBI on vähendanud finantsvõimenduse määra süsteemselt oluliste pankade puhul 4,5 protsendilt 4 protsendile ja teiste pankade puhul 3,5 protsendile, mis aitab neil riskipositsiooni suurendada.

Kas finantsvõimenduse määra vähendamine toob kaasa krediidikasvu kasvu?

Hästi kapitaliseeritud pankade puhul, mille kohustusliku kapitali määr on regulatiivsetest nõuetest palju kõrgem, võib see soodustada riskide suurenemist. Kapitali käes vaevlevate pankade puhul peab täiendav riskipositsioon olema siiski väiksem. Vastasel juhul ei suuda nad säilitada oma CAR-i, vähendades samal ajal oma võimendussuhet.

Allikas: seletaja | Miks on „finantsvõimenduse määr” pankade jaoks nii oluline?